ทดสอบกลยุทธ์การลงทุนด้วยวิธี Backtesting

Backtesting หรือการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง เป็นวิธีที่เหล่าเทรดเดอร์และนักลงทุน สามารถใช้เพื่อทดสอบกลยุทธ์ของตัวเอง ดูว่ากลยุทธ์และวิธีการลงทุนของเรา จะให้ผลลัพธ์แบบใดในอดีต โดยไม่จำเป็นต้องเอาเงินจริงๆ ไปเสี่ยง

Backtesting ประโยชน์ในการแสวงหากลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรให้กับเราได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผลของการ Backtest ไม่ได้การันตีว่า กลยุทธ์ของเรา จะมีประสิทธิภาพที่ดีในอนาคต

Backtesting ทำงานอย่างไร ?

ซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง ใช้ข้อมูลของตลาดในอดีต เพื่อจำลองการซื้อขายตามวิธีที่เรากำหนด ตัวอย่างเช่น เราสามารถทำสอบว่า การเข้าซื้อ Bitcoin เมื่อราคาปิดเหนือเส้น Moving Average และขายเมื่อราคาปิดต่ำกว่า จะให้ผลกำไรเท่าใด

ซอฟต์แวร์สำหรับการ Backtest จะคำนวณกำไรหรือขาดทุนของแต่ละการซื้อขาย รวมไปถึงประสิทธิภาพโดยรวมของกลยุทธ์ของเรา

เราสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มอย่าง Tradingview (เสียเงิน) หรือ Gocharting (ฟรี) เพื่อดูกราฟแบบย้อนหลังได้

ผลการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังที่ดีเป็นแบบไหน ?

จริงๆ มันไม่ได้มีคำจำกัดความว่า ผลการ Backtest ที่ดีควรเป็นแบบใด เพราะมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางการเงินส่วนบุคคลและความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของผู้ทดสอบ

เทรดเดอร์บางคนอาจมองหากลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ส่วนบางคนอาจมองหากลยุทธ์ที่ความเสี่ยงตำ นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือเราต้องพิจารณาค่าธรรมเนียมในการซื้อขายของแต่ละแพลตฟอร์ม รวมไปถึงความแตกต่างของราคาในแต่ละที่อีกด้วย

ปัจจัยที่เราควรพิจารณาเหมือนทดการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง

• ผลตอบแทน : กลยุทธ์ที่ทดสอบ ให้ผลตอบแทนเท่าไหร่
• ความเสี่ยง : กลยุทธ์นี้มีความเสี่ยงเท่าไหร่ ? คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินต้นหรือเงินลงทุน
• Drawdown : มูลค่าของพอร์ตโฟลิโอเราลดลงเท่าไหร่ ในช่วงที่ทำการทดสอบ
• Win rate : กลยุทธ์ที่เราทดสอบ มีอัตราการชนะกี่เปอร์เซ็นต์

เคล็ดลับการทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลัง

• เลือกใช้ข้อมูลในอดีตที่หลากหลาย อย่างเช่นทำการทดสอบใน timeframe ที่แตกต่างกัน หรือการทดสอบในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จะช่วยให้เรารู้ว่า กลยุทธ์ของเราเหมาะสมกับ Timeframe ไหนหรือสภาวะตลาดแบบใด
• ลองใช้โปรแกรมจำลองการซื้อขาย หรือใช้พอร์ตแบบเดโม่ ช่วยสร้างประสบการณ์การซื้อขายที่เหมือนจริง เพิ่มเติมจากการทดสอบย้อนหลังเพียงอย่างเดียว
• นำกลยุทธ์ไปสอบถามคำแนะนำจากเทรดเดอร์หรือนักลงทุนรายอื่น เพื่อหาข้อบกพร่องหรือหาอะไรบางอย่างที่เราอาจมองข้ามไป

การทดสอบกลยุทธ์ย้อนหลังเป็นสิ่งที่นักลงทุนและเทรดเดอร์ทุกคนควรทำ มันช่วยให้เราได้รู้ว่า กลยุทธ์ของเราดีหรือไม่ดี เหมาะกับตลาดแบบใด มีความเสี่ยงเท่าไหร่ แต่จำเอาไว้ว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ได้การันตีสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต